Регистрация / Вход
Прислать материал

Разработка математического, алгоритмического и программного обеспечения для операций на финансовых рынках с использованием арбитражной стратегии

ФИО
Лапина Юлия Андреевна
Электронная почта
55e474a4d44aLapina1Julia@ya.ru
Номинация
Информационные технологии
Институт
Институт информационных технологий и автоматизированных систем управления (ИТАСУ)
Кафедра
Инженерной кибернетики
ФИО научного руководителя
к.т.н., доц. Кожаринов А.С.
Академическая группа
ММ-12-1
Наименование тезиса
Разработка математического, алгоритмического и программного обеспечения для операций на финансовых рынках с использованием арбитражной стратегии
Тезис

В первом приближении торговля на финансовых рынках так или иначе сводится к прогнозированию движения цены по техническим индикаторам и фундаментальным факторам, однако существуют и другие наукоёмкие подходы. Одним из таких подходов является арбитражная стратегия, которая рассматривается в данной научной работе.

Целью проводимой научно-исследовательской работы является проверка возможности применения арбитражной стратегии к торговле на финансовых рынках посредством создания программного приложения в классе «торговых роботов».

Арбитражный подход к торговле на финансовых рынках в корне отличается от подходов, основанных на техническом и фундаментальном анализах, поскольку такой подход исключает необходимость прогнозирования дальнейшего движения цены. Арбитражная стратегия относится к так называемым стратегиям парного трейдинга, которые, в свою очередь, являются рыночно-нейтральными стратегиями. Доходность рыночно-нейтральных стратегий не зависит от общего направления движения рынков.

В качестве основного метода в работе применен подход статистического арбитража, который предполагает выявление нескольких высоко коррелирующих между собой финансовых инструментов (нестационарных временных рядов), один из которых значительно вырос или упал в цене относительно другого, то есть коэффициент корреляции в моменте стал ниже, чем на длительном временном интервале. После чего происходит продажа переоцененной ценной бумаги и покупка недооцененной ценной бумаги. Таким образом, формируется портфель, доходность которого будет зависеть не от общего направления движения рынка, а от будущего отношения стоимости одного актива к другому. Использование описанной стратегии возможно для коинтегрированных временных рядов.

На сегодняшний день разработан алгоритм принятия торгового решения на основе перечисленных методов. Ведется программная реализация разработанной торговой стратегии на языке MetaQuotes Language 5. Следующим шагом в работе - настройка торгового робота по части управления рисками и торговым капиталом.