Регистрация / Вход
Прислать материал

Разработка торговых роботов для валютного рынка с использованием фундаментального и технического анализа

ФИО
Емельянов Константин Сергеевич
Электронная почта
b3d3dddf8emeliyanov.konstantin@gmail.com
Номинация
Информационные технологии
Институт
Институт информационных технологий и автоматизированных систем управления (ИТАСУ)
Кафедра
Инженерной кибернетики
ФИО научного руководителя
старший преподаватель Куренков Владимир Вячеславович
Академическая группа
ММ-12-2
Наименование тезиса
Разработка торговых роботов для валютного рынка с использованием фундаментального и технического анализа
Тезис

Тема алгоритмического трейдинга очень актуальна на сегодняшний день в области торговли, т.к. в ней очень редко используют торговых роботов, которые по заложенному алгоритму выставляют и снимают заявки в соответствии с торговой стратегией трейдера, тем самым понижая риск и увеличивая скорость торговли. Торговый робот может совершать операции с двумя и более бумагами, повышая эффективность торговли за счет ускорения исполнения заявок.

В основе алгоритмов торговых роботов лежат технический и фундаментальный анализ. С помощью гипотезы существования тенденции и алгоритма “Полос Боллинджера”, а так же, воспользовавшись #S.API был реализован торговый робот на основе технического анализа (Рисунок 1).

«Рисунок 1 - Модель работы алгоритма на основе технического анализа»

Ниже приведена таблица результатов торгов трейдера и торгового робота с интервалом в 5 минут. Общие денежные средства, доступные для торговли составили 300000 RUB. Трейдер заработал в конечном итоге 1035,6 RUB, а торговый робот принес 2030,76 RUB прибыли.

Время, мин. Торговый робот, RUB Трейдер, RUB
5 52,56 25,78
10 547,16 279,03
15 1041,76 531,26
20 1289,06 657,37
25 1536,36 783,48
30 1783,66 909,59
35 2030,76 1035,6

С помощью морфологического анализа и библиотеки phpMorphy был разработан торговый алгоритм на основе фундаментального анализа, что включает в себя построение графа зависимостей слов в простом предложении, а так же оценке тональности предложения (Рисунок 2).

«Рисунок 2 - Модель работы алгоритма на основе фундаментального анализа»

Для тестирования алгоритма, был создан интерфейс для ручного ввода простых предложений (Рисунок 3)

«Рисунок 3 - Интерфейс для тестирования алгоритма»

На выходе программа строит граф связей и отображает массив субъектов и степенных слов, как показано на рисунке (Рисунок 4).

«Рисунок 4 - Массив субъектов и степенных слов»

Тональность предложения определяется следующими формулами:

\(w_{s} = \begin{cases} n(1+\frac{m}{10} ) \\ n \in [-5,5] \\ m \in [0,5] \end{cases}\),

\(w_{s} = \begin{cases} \frac{m}{10} \\ m \in [0,5] \end{cases}\),

\(w_{n. w.} = \frac{ \sum_{k=1}^{l} w_{w k}}{n}\)

где ws - вес предложения, ww - вес слова, n - вес оценочного слова, m - степенное слово, l - количество синонимов, найденных в базе данных, wn.w. - вес нового слова. К оценочным словам относятся глаголы, к степенным - все наречия, инфинитивы, краткие прилагательные и деепричастия.

Дальнейшей целью является сравнение результатов двух торговых роботов и их объединение.

 

Научный руководитель - ст. пр. Куренков В.В.