Регистрация / Вход
Прислать материал

Анализ методов формирования и управления инвестиционным портфелем, состоящим из акций российских предприятий

Фамилия
Тараканова
Имя
Юлия
Отчество
Евгеньевна
Номинация
Экономика и управление
Институт
Институт экономики и управления промышленными предприятиями (ЭУПП)
Кафедра
Промышленного менеджмента
Академическая группа
ММН-16-2-2
Научный руководитель
к. э. н. - доц. Жагловская А.В.
Название тезиса
Анализ методов формирования и управления инвестиционным портфелем, состоящим из акций российских предприятий
Тезис

Анализ методов формирования и управления инвестиционным портфелем, состоящим из акций российских предприятий

Тараканова Ю.Е. (группа ММН-16-2-2, Shadow_Juli@mail.ru)

 

Кафедра промышленного менеджмента

Институт экономики и управления промышленными предприятиями

 

Современный российский рынок ценных бумаг начал развиваться во время процессов интенсивного акционирования государственных и кооперативных предприятий в ходе их разгосударствления и приватизации. В настоящее время на российском рынке ценных бумаг в основном обращаются акции, облигации, развивается и рынок производных финансовых инструментов.

Актуальность исследования заключается в практическом применении современных методик к составлению и оптимизации портфелей ценных бумаг применительно к российскому рынку, создании инструмента, позволяющего получить объективную информацию о возможностях инвестирования.

Целью научно-исследовательской работы является оценка формирования инвестиционного портфеля.

В соответствие с поставленной целью решаются следующие задачи:

- рассмотреть понятие и формы финансовых инвестиций;

- изучить понятие портфеля ценных бумаг и его классификацию;

- проанализировать методы формирования портфеля ценных бумаг;

- исследовать стратегии управления портфелем ценных бумаг;

- оценить риск и доходность финансовых активов.

Объектом исследования являются акции российских компаний, которые торгуются на российском фондовом рынке.

Предметом исследования выступают методы, используемые для построения эффективных границ портфеля.

По результатам расчетов видно, что акции имеют различное соотношение риска и ожидаемой доходности, причем не обязательно более доходные акции имеют более высокий риск.

Менее рискованными акциями являются акции ПАО «МТС» (риск равен 0,209%) и ПАО «Норильский никель» (0,378%).

Но наиболее привлекательными акциями для инвестирования (с точки зрения соотношения ожидаемой доходности и риска) являются акции ПАО «Сбербанк» (ожидаемая доходность 5,282% при риске 0,526%).

Научный руководитель – Жагловская Анна Валерьевна