Регистрация / Вход
Прислать материал

Сравнительный анализ алгоритмов торговли на бирже для механических тороговых сиситем

Фамилия
Соин
Имя
Илья
Отчество
Вячеславович
Номинация
Информационные технологии
Институт
Институт информационных технологий и автоматизированных систем управления (ИТАСУ)
Кафедра
Инженерной кибернетики
Академическая группа
ММ-14-1
Научный руководитель
к. ф.-м.н., доцент Шихеева В. В.
Название тезиса
Сравнительный анализ алгоритмов торговли на бирже для механических тороговых сиситем
Тезис

С появлением электронной биржи и развитием информационных технологий большую популярность начали набирать механические торговые системы (МТС) - свод полностью формализованных правил открытия, сопровождения и закрытия сделок при торговле на бирже или внебиржевых рынках ценных бумаг.

В работе ставится задача сравнительного анализа эффективности работы нескольких торговых алгоритмов для МТС. Для этого требуется получить программное обеспечение, реализующее данные алгоритмы, протестировать их на выборке исторических данных различных финансовых инструментов и вычислить показатели оценок доходности и риска (коэффициенты Шарпа, Сортино и др.)

Рассматривается 2 трендовых алгоритма, в основе которых лежат две различные математические модели цен: условно-нормальная модель и сильно антиперсистентная модель.

Условно-нормальная модель

Необходимым условием для данной модели является наличие конкурентного рынка для базового актива. Последовательность приращений логарифмов цен актива за равные промежутки времени рассматривается как кусочно-стационарный ряд. Этот ряд разбивается на случайные отрезки, на каждом из которых приращение логарифмов цен представляет собой стационарную гауссовскую марковскую последовательность, имеющую нормальное распределение с постоянной дисперсией и средним на одном отрезке стационарности. Приняв данную модель, получаем 3 простейших критерия разладки (смены отрезка стационарности), то есть оптимальный прогноз будущего приращения цены является функцией от трех статистик на одном отрезке стационарности: среднее приращений (индикатор направления движения), сумма квадратов приращений (индикатор размаха) и сумма произведений соседних приращений (индикатор «трендовости» движения)

Сильно антиперсистентная модель

В данной модели изменение цен актива за равные промежутки времени рассматривается как стационарная в широком смысле последовательность случайных величин, в которой выделяются отрезки сильной антиперсистентности (цена находится в некотором «коридоре» по времени гораздо дольше чем вне коридора). Эти отрезки имеют постоянную дисперсию и чередуются скачками. «Коридор» для цен строится на основе среднего из m минут с момента пробоя предыдущего «коридора» +- k оптимизируемого параметра.