Регистрация / Вход
Прислать материал

Применение метода матрицы вариации в анализе экономики и бизнеса

Сведения об участнике
ФИО
Федоров Владислав Анатольевич
Вуз
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского»
Тезисы (информация о проекте)
Область наук
Гуманитарные и социальные науки
Раздел области наук
Экономические науки
Тема
Применение метода матрицы вариации в анализе экономики и бизнеса
Резюме
В работе рассматривается новый метод анализа экономических субъектов: от бизнес-проектов до рыночных конъюнктур целых стран - с помощью матрицы, составленной из коэффициентов вариаций различных показателей. Показатели внутри матрицы сгруппированы по определенным признакам. Для анализа производится расчет определителя матрицы.

Матрица может быть любых размеров. Метод удобен тем, что позволяет из огромного массива показателей вывести один индекс, по которому можно судить эффективность проектов, рынков и т. д. в сравнении с другими проектами или с другим временным промежутком.
Ключевые слова
Экономика, анализ, коэффициент вариации, матрица
Цели и задачи
1) придумать новый способ анализа экономических данных
2) доказать его
Введение

Основными показателями рыночной экономики во всём мире являются конкуренция и возможности рынка, единственным объективным способом противостоять этим и другим вызовам рынка являются методы анализа рынка и выстроенные на основе полученных данных бизнес-модель и маркетинговая политика. При построении нового бизнеса всегда важно заранее оценить экономическую эффективность бизнес-проекта в рыночных условиях. Важно на этапе планирования определить все стоящие перед проектом риски и возможности. Для анализа существуют разные показатели и методики, однако разрозненный анализ может не обеспечить необходимого уровня объективности. Рассмотрим методику экономико-математического анализа рынка, которая позволяет решить данную проблему.

Методы и материалы

Для анализа различных показателей, влияющих на экономику бизнес-проекта, используем среднеквадратичное отклонение, которое представляет собой величину рассеивания случайной величины относительно математического ожидания. Оно позволяет судить о масштабе изменения показателей во времени, а также о рыночном риске как мере различия между разными возможными результатами принятия определённых экономических решений.

Однако, чтобы оцениваемые величины были сопоставимы между собой, и с ними возможно было проводить математические действия, целесообразно исследовать их посредством коэффициентов вариации, определяющих величину среднеквадратического отклонения, приходящуюся на одну единицу среднего значения величины.

Получив данные об изменениях исследуемых показателей в определённые промежутки времени, для дальнейшего анализа используется матричная методика анализа бизнес-проекта, позволяющая проводить анализ по большому количеству показателей, характеризующих проект с различных сторон.

Все исследуемые показатели необходимо объединить в группы по количеству столбцов в матрице, при этом сама матрица должна быть квадратная, и занести данные в матрицу. Буква j обозначает столбец матрицы, т.е. группу к которой относится показатель. В качестве агрегированного общего показателя, получаемого на основе вариационной матрицы, можно использовать модуль определителя матрицы.

Описание и обсуждение результатов

Отметим, что для более точной оценки экономической эффективности проекта, рыночной конъюнктуры и прогноза необходимо использовать данные о коэффициентах вариации исследуемых показателей за достаточно длительный период, рассматривая по отдельности среднеквадратические отклонения за 4-6 лет. Это позволит сформировать несколько матриц и проанализировать динамику.

Таким образом, рассмотренная методика позволяет нам сформировать и использовать в анализе бизнес-проектов и конъюнктуры рынка в целом вариационную матрицу экономических показателей, характеризующих наш объект исследования, а также получить из неё агрегированный коэффициент.

Например, сравнивать различные бизнес проекты, предлагаемые к реализации, можно вычитая друг из друга вариационные матрицы рассматриваемых проектов, определяя, в каком случае в матрице разниц получится больше отрицательных значений, а также сравнивая итоговые агрегированные вариационные коэффициенты.

Безусловно, для анализа каждого проекта необходим подбор показателей, оказывающих на него наибольшее влияние, с учётом специфики бизнес-идеи. Однако при этом для каждого проекта важны такие показатели, как ожидаемая доходность, цена на источники финансирования, уровень заработной платы и др., поэтому данные показатели необходимо включать в анализ каждого бизнес-проекта, добавляя наряду с ними и специфичные показатели конкретного бизнеса.

Кроме того, наряду с общим анализом внешних факторов, влияющих на конечный экономический эффект от реализации проекта, методика анализа вариационной матрицы позволяет проводить также более глубокий анализ финансовых показателей бизнес-планов проектов, что необходимо для выработки оптимальной инвестиционной стратегии для конкретного проекта.

Например, инвестор выбирает между двумя бизнес-проектами, оба они предполагают оборудование производственных помещений и производство продукции, однако детальный анализ рентабельности проектов, в т.ч. рентабельности отдельных видов внеоборотных и оборотных активов, с использованием рассмотренного метода может показать, что структура активов одного предприятия сформирована изначально более эффективно, что в конечном итоге обеспечит большую рентабельность основных средств, а следовательно, и проекта в целом. 

Данную методику могут использовать инвесторы при определении объекта вложения денежных средств, собственники и предприниматели для выбора наиболее выгодного в будущем и стабильного бизнес-проекта, в т. ч. различные бизнес-инкубаторы, а также иностранные компании, желающие начать свой бизнес в новом регионе.

Используемые источники
1. Курс микроэкономики : учеб. для вузов / Р. М. Нуреев. – 2-е изд., изм. – М.: Норма, 2007. – 576 с.
2. Едронова В. Н., Малофеева М. В. Общая теория статистики : учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Магистр, 2009. – 606 с.
3. Гинзбург, М. Ю., Федоров, А. А. К проблеме определения рентабельности основных средств организации / М. Ю. Гинзбург, А. А. Федоров // Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского. – 2014. – № 1 (1). – С. 327–332.
Information about the project
Surname Name
Fedorov Vladislav
Project title
Application of matrix method variations in the analysis of Economics and business
Summary of the project
This paper considers a new method of analysis of economic subjects: from business projects to the market conjuncture of entire countries - using matrix composed of the coefficients of variation of different indicators. The indicators in the matrix are grouped according to certain criteria. For analysis, the calculation of the determinant of the matrix.
The matrix can be any size. The method is convenient in that it allows from a vast array of indicators to bring one index by which to judge the effectiveness of projects, markets, etc. in comparison with other projects or with a different time interval.
Keywords
Economics, analysis, coefficient of variation, the matrix