Регистрация / Вход
Прислать материал

Оптимизация кредитного портфеля коммерческого банка в условиях дружественной среды для различных групп заемщиков

Сведения об участнике
ФИО
Колонцова Екатерина Павловна
Вуз
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Воронежский государственный университет»
Тезисы (информация о проекте)
Область наук
Математика. Механика
Раздел области наук
Математика
Тема
Оптимизация кредитного портфеля коммерческого банка в условиях дружественной среды для различных групп заемщиков
Резюме
В статье было ведено понятие дружественной среды, определены особенности кредитования физических лиц в условиях дружественной среды, разработаны модели формирования оптимального кредитного портфеля для физических лиц, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц. Была предложена вариация метода полного перебора для решения поставленных оптимизационных задач, а так же реализован программный продукт, реализующий данный метод.
Ключевые слова
внешняя среда, дружественная среда, коммерческий банк, кредитный портфель.
Цели и задачи
Цель: разработка моделей алгоритмов и программ для оптимизации кредитного портфеля коммерческого банка в условиях дружественной среды
Задачи
Изучение структуры банковских операций
Выяснение особенностей кредитной деятельности в условиях дружественной среды
Моделирование оптимального кредитного портфеля для физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
Реализация программного продукта для решения задачи формирования оптимального кредитного портфеля


Введение

Коммерческий банк свободен в определении основных характеристик деятельности, однако он, как и любой субъект деятельности, подвержен влиянию внешней среды. В этом состоит сложность создания универсального инструментария для совершенствования кредитной деятельности коммерческого банка. 

Методы и материалы

Для решения поставленных оптимизационных задач был взят за основу метод полного перебора. Однако в процессе решения таких задач было выявлено, что число вариантов для перебора можно существенно сократить, если рассчитать величины максимально возможной и минимально возможной прибыли ввести дополнительное ограничение на целевую функцию. С использованием системы программ «1С: Предприятие» был реализован программный продукт для решения поставленных оптимизационных задач. Были проведены экспериментальные расчеты на реальных данных одного коммерческого банка, во всех случаях данный метод давал точное решение. 

Описание и обсуждение результатов

Экспериментальные расчеты показали, что все три представленные модели могут быть использованы для формирования оптимального кредитного портфеля коммерческого банка. Так же в данной статье было уточнено понятие дружественной среды, предложена вариация метода полного перебора для решения поставленных оптимизационных задач. 

Используемые источники
1. Тавасиев А.М. Банковское дело: управление кредитной организацией. - М.: Издательство - торговая корпорация «Дашков и КО», 2007. – 668 с.
2. Фрейдина Е.В. Исследование систем управления. – Омега, 2008. – 368 с.
3. Колонцова Е.П. Оптимизация кредитного портфеля коммерческого банка в условиях дружественной среды // Общество и экономика постсоветского пространства [Текст]: Международный сборник научных статей. Выпуск XII (Липецк, 17 июля 2015).
4. Т. А. Фролова. Макроэкономика: конспект лекций. – Таганрог: ТРТУ, 2006.
5. Балабанов И.Т. Риск-менеджмент / И.Т. Балабанов. – М.: Финансы и статистика, 1996.
6. Бачкаи Т. Хозяйственный риск и методы его измерения / Т. Бачкаи. – М.: Экономика, 1979.
7. Первозванский А.А. Финансовый рынок: расчет и риск / Первозванский А.А., Первозванская Т.Н. – М.: ИНФРА-М, 1994.

Information about the project
Surname Name
Kolontsova Ekaterina Pavlovna
Project title
Optimization of the credit portfolio of commercial banks in conditions of a friendly environment for different borrowers
Summary of the project
In this article, the concept of a friendly environment are introduced and models of the optimal credit portfolio of commercial banks, which is used in conditions of a friendly environment, is offered.
Keywords
external environment, friendly environment, commercial bank, credit portfolio.