Оптимизация кредитного портфеля коммерческого банка в условиях дружественной среды для различных групп заемщиков

В статье было ведено понятие дружественной среды, определены особенности кредитования физических лиц в условиях дружественной среды, разработаны модели формирования оптимального кредитного портфеля для физических лиц, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц. Была предложена вариация метода полного перебора для решения поставленных оптимизационных задач, а так же реализован программный продукт, реализующий данный метод.

Цель: разработка моделей алгоритмов и программ для оптимизации кредитного портфеля коммерческого банка в условиях дружественной среды
Задачи
Изучение структуры банковских операций
Выяснение особенностей кредитной деятельности в условиях дружественной среды
Моделирование оптимального кредитного портфеля для физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
Реализация программного продукта для решения задачи формирования оптимального кредитного портфеля

Коммерческий банк свободен в определении основных характеристик деятельности, однако он, как и любой субъект деятельности, подвержен влиянию внешней среды. В этом состоит сложность создания универсального инструментария для совершенствования кредитной деятельности коммерческого банка. 

Для решения поставленных оптимизационных задач был взят за основу метод полного перебора. Однако в процессе решения таких задач было выявлено, что число вариантов для перебора можно существенно сократить, если рассчитать величины максимально возможной и минимально возможной прибыли ввести дополнительное ограничение на целевую функцию. С использованием системы программ «1С: Предприятие» был реализован программный продукт для решения поставленных оптимизационных задач. Были проведены экспериментальные расчеты на реальных данных одного коммерческого банка, во всех случаях данный метод давал точное решение. 

Экспериментальные расчеты показали, что все три представленные модели могут быть использованы для формирования оптимального кредитного портфеля коммерческого банка. Так же в данной статье было уточнено понятие дружественной среды, предложена вариация метода полного перебора для решения поставленных оптимизационных задач. 

1. Тавасиев А.М. Банковское дело: управление кредитной организацией. - М.: Издательство - торговая корпорация «Дашков и КО», 2007. – 668 с.
2. Фрейдина Е.В. Исследование систем управления. – Омега, 2008. – 368 с.
3. Колонцова Е.П. Оптимизация кредитного портфеля коммерческого банка в условиях дружественной среды // Общество и экономика постсоветского пространства [Текст]: Международный сборник научных статей. Выпуск XII (Липецк, 17 июля 2015).
4. Т. А. Фролова. Макроэкономика: конспект лекций. – Таганрог: ТРТУ, 2006.
5. Балабанов И.Т. Риск-менеджмент / И.Т. Балабанов. – М.: Финансы и статистика, 1996.
6. Бачкаи Т. Хозяйственный риск и методы его измерения / Т. Бачкаи. – М.: Экономика, 1979.
7. Первозванский А.А. Финансовый рынок: расчет и риск / Первозванский А.А., Первозванская Т.Н. – М.: ИНФРА-М, 1994.

In this article, the concept of a friendly environment are introduced and models of the optimal credit portfolio of commercial banks, which is used in conditions of a friendly environment, is offered.