Алгоритмический трейдинг
ФИО: Емельянов К. С.
Направление: Информационные технологии
Научный руководитель: Куренков Владимир Вячеславович
Институт: Институт информационных технологий и автоматизированных систем управления
Кафедра: Кафедра Инженерной кибернетики
Академическая группа: ММ-12-2
Вопросы, касающиеся алгоритмического трейдинга очень актуальны на сегодняшнее время в области торговли, т.к. в ней очень редко используют торговых роботов, которые по заложенному алгоритму выставляет и снимает заявки в соответствии с торговой стратегией трейдера, тем самым понижая риск и увеличивая скорость торговли. Заданная программа работает автоматически, без прямого участия трейдера. Торговый робот может совершать операции с двумя и более бумагами, повышая эффективность торговли за счет автоматизации и ускорении исполнения заявок. Главными плюсами торговых роботов являются то, что они позволяют избавиться от негативного влияния психологических и эмоциональных факторов, чего нельзя сказать о трейдерах. Неумение вовремя остановиться приводит к большим потерям, но торговые роботы лишены этого недостатка, более того, торговые роботы не допускает ошибок, т.к. он не бывают уставшими или невнимательными. В настоящее время, по данным SEC, доля использования торговых роботов в России составляет всего лишь 15-20%. Торговые роботы очень актуальны скальперам, т.к. они могут отслеживать десятки котировок, совершая множество сделок в течение дня.
В работе разрабатывается торговый робот, умеющий торговать на основе фундаментального и технического анализа.
На первом уровне робот анализирует кривую изменения цены используя технический анализ.
На втором уровне робот анализирует новости по данному объекту и определяет тональность новостей.
На основе этих данных торговый робот делает ставку.
В основе технического анализа служат два алгоритма:
Полосы Боллинджера
Алгоритм «Четыре точки»
В основе фундаментального анализа служат:
Новости Bloomberg
Yandex технология mystem, как морфологический анализ текста на русском языке
Использование торгового робота более эффективно и продуктивно в области торговли. Робот, в отличие от трейдера, может торговать целый день, не теряя концентрации и бдительности.