Регистрация / Вход
Прислать материал

Комбинированный алгоритм оценки будущей цены фьючерсного опциона

ФИО: Бояркина К. Ю.

Направление: Информационные технологии

Научный руководитель: к.ф.-м.н., доц. Шихеева В.В.

Институт: Институт информационных технологий и автоматизированных систем управления

Кафедра: Кафедра Инженерной кибернетики

Академическая группа: мм-10-1

События этого года уверят любого в необходимости хеджирования своих сделок от валютного риска с помощью различных финансовых инструментов, обращающихся на российском фондовом рынке.

Целью моей дипломной работы является разработка комбинированного алгоритма и программного обеспечения для оценки будущей цены фьючерсного опциона.

Для достижения цели необходимо:

Построить и реализовать алгоритмы вычисления будущей цены фьючерсного опциона, которые основаны на модели Блека-76 и модели Артемьева.

Разработать программное обеспечение для оценки будущей цены фьючерсного опциона, которое применяет одну из вышеописанных моделей в зависимости от значения эксцесса выборки.

Провести тестирование реализованного программного обеспечения и получить процентные отклонения стоимости опциона от средневзвешенной стоимости для разных временных интервалов для обеих моделей.

Оценить качество работы моделей с учетом значения эксцесса.

На данный момент мною построен комбинированный алгоритм для оценки будущей цены фьючерсного опциона. Определен формат данных. Построена схема базы данных, реализован расчетный модуль. Далее необходимо построить программное обеспечение, реализующее построенный алгоритм, протестировать программу на нескольких тестовых выборках и определить качество ее работы.