Регистрация / Вход
Прислать материал

Модель со свободной оболочкой методологии Анализа Среды Функционирования для анализа деятельности банков России в переходный период

ФИО: Панасенко И. А.

Направление: Информационные технологии

Научный руководитель: д.ф.-м.н., проф. Кривоножко В. Е.

Институт: Институт информационных технологий и автоматизированных систем управления

Кафедра: Кафедра Автоматизированных систем управления

Академическая группа: МИТ-11-1

При любой управленческой деятельности необходимо каким-либо образом оценить эффективность. В крупных производственных компаниях или банках для её измерения необходимо проанализировать большое количество входных и выходных параметров. Вычисление эффективности простыми методами неизбежно ведёт к искажению или потере информации, так как данные методы не приспособлены к использованию в многомерном пространстве показателей функционирования комплексных объектов.

В последнее время для оценки эффективности крупных объектов применяется Анализ Среды Функционирования, предложенный в конце ХХ столетия учёными из США А. Чарнесом и В. Купером.

Суть данного подхода заключается в том, что рассматривается набор сложных производственных объектов. По реальным показателям деятельности объектов (затраты и выпуски) строится многомерное функциональное пространство, образующее множество производственных возможностей, которое задаётся различными постулатами. Производственный объект будет эффективным, если не будет существовать другого объекта с меньшими затратами или большим выпуском. Совокупность таких объектов будет формировать эффективную гиперповерхность. Математический подход сводится к решению группы оптимизационных задач, как правило, линейное программирование.

В связи с большим развитием банков и банковских сетей и сложной экономической ситуацией, оценка их эффективности становится всё более и более актуальным. Оценка эффективности при помощи АСФ позволяет получить количественную оценку эффективности функционирования банков за данный период, построить зоны устойчивости для каждого банка, а также объективно показывает каким образом каждому банку нужно менять свои входные и/или выходные показатели, чтобы стать эффективным.

Методология имеет несколько различных моделей для построения гиперповерхности. Наибольшее распространение получили модели CCR и BCC. Целью данной работы является сравнение этих моделей с относительно не изученной моделью, которая называется модель со свободной оболочкой (FDH), на примере оценки эффективности банковских систем.

В качестве исходных данных выбраны показатели 920 российских банков в 2008 году.

По сравнению с моделью BCC, количество эффективных объектов по FDH получается в несколько раз больше.