Регистрация / Вход
Прислать материал

Разработка программно-алгоритмических средств прогнозирования цен акций мировых эмитентов с предварительным анализом и корректировкой таблицы исходных данных

ФИО: Козловская И. А.

Направление: Информационные технологии

Научный руководитель: к.т.н., доц. А.И. Широков.

Институт: Институт информационных технологий и автоматизированных систем управления

Кафедра: Кафедра Инженерной кибернетики

Академическая группа: ММ-11-1

Анализируя влияние на котировки акций мировых эмитентов различных факторов, можно выделить объективные закономерности, если таблица не является случайным набором чисел, а отражает фактические данные, характеризующие причинно-следственные зависимости. Такого рода данные содержат большой объем информации, которую трудно обрабатывать вручную, а тем более выделить причинно-следственные зависимости. В особенности анализ полученных данных может оказаться затруднительным, если в таблицах появляются пропуски. Поэтому возникает необходимость в разработке новых методов анализа цен акций мировых эмитентов, корректировки неполных сведений и прогнозирования.

Задача обработки пропусков в массивах данных встречается при проведении разнообразных социологических, экономических и статистических исследований. Большинство прикладных статистических методов предназначено для анализа таблиц временных данных о ценах акций. Строками таблицы соответствует объекты, называемые также наблюдениями, столбцы представляют переменные (признаки), измеряемые для каждого объекта. Элементами таблиц являются действительные числа – значения непрерывных или дискретных переменных. Чаще всего данная проблема возникает при идентификации зависимостей, априорная информация о значении параметров которых является неполной.

Основной целью данной работы является разработка алгоритмов и программы для прогнозирования поведения акций мировых эмитентов с учётом недостающих значений и предварительным ремонтом таблицы исходных данных. В качестве объекта исследования выступают таблицы котировок акций мировых эмитентов за определенный интервал времени.

Работа предполагает следующие этапы:

1. Получение исходных данных о ценах акций мировых эмитентов (таблиц со множеством данных за выбранный период).

2. Анализ базы данных. Заполнение пропущенных значений и выявление малоправдобных данных средствами алгоритма ZET.

3. Применение индикатора к отремонтированной таблице данных.

Для проверки эффективности предложенного метода , его результаты будут сравниваться с аналогичными, полученными без заполнения пропущенных значений и восстановления малоправдобных данных.