Регистрация / Вход
Прислать материал

Реализация традиционных подходов вычисления рейтинга и методологии Анализа Среды Функционирования для оценки эффективности финансовых институтов

ФИО: Степанова Д. В.

Направление: Информационные технологии

Научный руководитель: проф. Кривоножко Владимиро Егорович

Институт: Институт информационных технологий и автоматизированных систем управления

Кафедра: Кафедра Автоматизированных систем управления

Академическая группа: МА-10-1

Каждый вкладчик хочет быть уверен в сохранности своих вложений, поэтому для подтверждения финансовой надежности банк должен постоянно оценивать свое финансовое состояние. На рынке представлено многообразие кредитных организаций, которые подвергаются банковскому анализу при помощи рейтинговых методик. Они основаны на получении комплексной оценки, в которую входят такие параметры деятельности банка, как ликвидность, устойчивость, риск, прибыльность. Рейтингованием(ранжированием) занимаются рейтинговые агентства, центральный банк, государственные органы надзора за работой банков. Экспертная оценка во многом зависит от эксперта, проводящего анализ, именно он придает каждому коэффициенту определенный вес. Можно сделать вывод, что по этой причине рейтинги являются субъективными, так как определяются компетентностью, опытом и квалификацией специалиста. Также сложившаяся в настоящее время напряженная финансовая ситуация приводит к необходимости существенной экономии, что означает, чтобы компании работали с той же (или большей) отдачей, но с меньшими затратами.

В результате этого стали появляться методы, производственные объекты в которых подвергаются исследованию, а затем при помощи множества затрат и выпусков продукции их деятельность анализируется в окружающей среде функционирования.

Одним из таких методов является метология Анализ Среды Функционирования, позволяющая обеспечивать диагностику функционирования сложных объектов, определять эффективно и неэффективно работающие объекты, указывать эффективные цели и находить наилучшие пути их достижения.

Преимущество данного метода заключается в том, что при помощи него производится оценка эффективности функционирования каждого объекта по всем факторам, влияющим на него в совокупности (деятельность объекта представлена в виде набора входных и выходных параметром), а не по отдельно взятому критерию или искусственно созданному коэффициенту.

В представленной работе изучены материалы источников, связанные с фундаментальными подходами к обеспечению стабильности и надежности банковской системы и основными традиционных подходов вычисления рейтинга. Реализованы широко использующиеся методика Кромонова определения надежности банка и методика оценки финансовой устойчивости CAMEL(S), на основе агрегирования рассчитываемых показателей по счетам бухгалтерского учета, исходя из оборотно-сальдовой ведомости каждого банка. Построены экономические модели финансовых институтов на основе методологии Анализа Среды Функционирования для анализа банков по основным направлениям деятельности. Проведены численные эксперименты и показаны преимущества анализа при помощи Методологии Анализа Среды Функционирования в сравнении с традиционными подходами финансового анализа.